Nester bauen ausschließlich weibliche Wildbienen und in erster Linie, um darin ihre Eier abzulegen und Nahrungsvorräte für die Brut einzulagern. Ein Nest besteht im Wesentlichen aus Brutzellen, in denen sich die Brut – vom Ei, über die Larve und Puppe, bis hin zur adulten Biene – entwickelt. Brutzellen werden, je nach Bauweise des Nestes, hintereinander „aufgereiht“ oder in den Abzweigungen eines zentralen röhrenartigen Zugangs angelegt. Nur ganz wenige Wildbienenarten (vor allem Hummeln) bauen Gemeinschaftsnester mit Brutwaben, wie wir sie von unseren Honigbienen kennen.
Unmittelbar nach der Eiablage wird die Brutzelle fest verschlossen. Die Brut wächst daher isoliert und ohne Kontakt zu in den umliegenden Brutzellen lebenden Geschwistern auf.
Grundsätzlich entsteht pro Brutzelle jeweils eine Biene. Einige Hummel-Arten und die Schöterich-Mauerbiene (Osmia brevicornis) bilden hierbei eine Ausnahme. Bei diesen Arten leben mehrere Larven ohne räumliche Trennung in einer einzelnen Brutkammer, der Nahrungsvorrat wird dementsprechend gemeinsam verzehrt.
Die Bauweise und das verwendete Material beim Bau eines Nestes unterscheiden sich je nach Wildbienenart. Dabei sind die einzelnen Arten an einen bestimmten Nesttypen angepasst, alle Weibchen der jeweiligen Art konstruieren also nahezu identische Nester. Zwischen den einzelnen Wildbienen-Arten besteht allerdings eine ausgesprochen große Varietät beim Nestbau: Viele Arten graben ihre Nester in Form gerader Röhren (je nach Art mit oder ohne Abzweigungen) in den Erdboden, andere nagen sich Hohlräume in morsches (Tot-)Holz oder markhaltige Stängel. Wieder andere Arten nutzen bereits bestehende Hohlräume in Holz (z.B. von Käfern genagte Gänge) oder bauen sich freistehende Nestkonstruktionen, die sie an einem stabilen Untergrund (häufig Felsen oder Steine) befestigen. Einige Mauerbienen-Arten (z.B. Osmia bicolor) legen ihre Nester sogar ausschließlich in leeren Schneckenhäusern an.
Dennoch gibt es auch beim Nestbau einige Generalisten, die zwar einen bestimmten Nesttyp bevorzugen, aber auch auf andere Alternativen ausweichen können, sollte der bevorzugte Nistraum nicht zur Verfügung stehen. Solche Arten sind beispielsweise Osmia cornuta, Megachile versicolor oder verschiedene Maskenbienen-Arten (Hylaeus spec.).
Zum Bau des Nestes greifen Wildbienen auf vielerlei Baustoffe zurück. Blattschneiderbienen (Megachile) zum Beispiel verwenden oftmals pflanzliche Teile (Teilstücke von Blüten- bzw. Laubblättern), um damit ihr Nest von Innen auszukleiden und Brutzellen anzulegen. Wollbienen (Anthidium) dagegen nutzen hierfür Pflanzenhaare, die sie an stark behaarten Pflanzen (z.B. dem Wollziest) sammeln.
Andere Arten nutzen Harz, Sand, Lehm, oder kleinere Steinchen zum Bau der Brutkammern oder als Verschluss des Nesteingangs.
Welches Material als Baustoff verwendet wird, unterscheidet sich von Art zu Art. Jede Wildbienenart ist auf ein einziges oder einige wenige Baumaterialien angepasst und beschränkt sich beim Bau des Nestes auf eben diese Materialien.
Die Verbreitung vieler Wildbienenarten ist daher oft auch abhängig davon, ob die hochspezialisierten Bienen geeignetes Baumaterial zum Nestbau vorfinden oder nicht. Kommen z.B. im Fall der schneckenhausbesiedelnden Mauerbienen-Arten (u.a. Osmia arulenta, O. bicolor, O. spinolosa) keine Schneckenarten mit geeigneten Häusern in einem Lebensraum vor, wird dort vermutlich auch keine der entsprechenden Wildbienenarten anzutreffen sein.